Corretor Forex Itaguaí: Tartaruga negociação forex estratégia

Uma estratégia de fuga no estilo das tartarugas.

Alguns traders preferem usar pontos de interrupção para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que mostram apenas um forte impulso direcional. Quem está certo e qual funciona melhor?

Os comerciantes de tartaruga.

No início dos anos 80, o famoso comerciante Richard Dennis apostou no seu parceiro que ele poderia levar recrutas brutos e transformá-los em traders muito lucrativos, ensinando-lhes um sistema de negociação bastante simples. Para encurtar a história, ele foi capaz de recrutar alguns novatos, dar-lhes um sistema e capital, e vê-los fazer lucros espetaculares durante um período de alguns anos. Durante muito tempo, houve muita especulação sobre exatamente o que era essa estratégia comercial soberbamente lucrativa. Há alguns anos, algumas das tartarugas originais "Turtles & rdquo; publicou as regras da estratégia que lhes foi dada.

O sistema de negociação de tartaruga.

O coração do sistema que rege as inscrições no comércio era negociar uma série de instrumentos, entrando por muito tempo quando o preço atingia uma alta de 55 dias ou era curto com uma baixa de 55 dias: fugas do canal Donchian. Stop loss foi simplesmente uma função da volatilidade, e foram calculados pelo intervalo médio verdadeiro do instrumento (ATR). Foi um sistema de negociação de tendências.

Acredita-se geralmente que este tipo de sistema de fuga não funciona mais bem, particularmente no mercado Forex, onde as fugas Forex muitas vezes se tornam “falsos outs”. No entanto, tenho ficado surpreso ao descobrir, por minha própria pesquisa, que as negociações no estilo Turtles podem realmente funcionar muito bem no mercado Forex, em comparação com sistemas de entrada mais complexos envolvendo indicadores, hora do dia etc.

Estilo de tartarugas negociando em Forex.

Como os Turtles comercializavam uma gama diversificada de mercados, você pensaria que uma parte fundamental da aplicação bem-sucedida de seus métodos no mercado Forex seria negociar todos os pares de moedas igualmente. Na verdade, a pesquisa mostra que o USD é o principal impulsionador do mercado Forex, e que os pares de moedas do USD têm uma forte propensão a tendência. Isso pode mudar no futuro se o USD perder sua função de principal moeda global, mas, por enquanto, isso é verdade. Após o USD, o euro é a moeda com tendência mais forte seguinte. Portanto, é uma boa ideia aplicar essa estratégia de negociação apenas a pares de moedas do USD.

As Tartarugas usaram 55 dias e ocasionalmente 20 dias de fuga. Esses períodos são muito curtos para o mercado Forex moderno. Desde 2008, um período de 70 dias correspondendo a 3 meses tem sido um ótimo indicador de tendência, e também funcionou bem antes disso na primeira parte da era moderna do Forex.

Uma torção final pode ser adicionada para melhorar o desempenho. Os preços de entrada para cada par de moedas podem ser calculados no final de cada dia e as ordens de entrada definidas de acordo. O stop loss também é calculado como uma função do intervalo médio verdadeiro. No entanto, se o preço estiver abaixo ou abaixo do preço de stop loss antes do preço de entrada ser acionado, nenhum trade deverá ser feito. Esse mecanismo evita a entrada de negociações onde é provável que o preço acabe esgotado logo após a quebra.

Regras de Estratégia.

Digite long quando o preço quebrar o preço mais alto dos últimos 70 dias ou curto quando ele quebrar a baixa dos últimos 70 dias, desde que o preço de stop loss não seja violado antes da entrada.

O stop loss pode ser baseado em 0,5, 1 ou 2 unidades da faixa média real de 20 dias.

Um tamanho de comércio consistente em dinheiro deveria ser usado, e idealmente deveria ser mantido pequeno, a não mais que 0.25% de capital por 2 vezes ATR.

Negocie apenas os principais pares de USD e moedas de commodities pareadas com USD. Um filtro de análise fundamental pode ser usado para melhorar a seleção de comércio.

Uma variedade de métodos pode ser usada para determinar saídas comerciais.

Voltar resultados do teste.

Um back test foi realizado para o período que começa em abril de 2001 e termina em junho de 2015, o que é um período bastante longo. A expectativa média por negociação é mostrada por par de moedas e no total na tabela abaixo, usando tamanhos de perda de 0,5, 1 e 2 unidades da faixa média real de 20 dias e várias metas de lucro com base na taxa de recompensa para risco. Spreads, comissões, derrapagens e financiamento overnight não são contabilizados nos resultados.

É óbvio que esta é uma estratégia robusta e lucrativa ao longo do tempo, especialmente na maior recompensa para os rácios de risco. Havia, é claro, quase o dobro de negociações acionadas para 1 e 2 ATR do que para 0,5 ATR, mas, curiosamente, observe como havia pouca diferença nas expectativas médias positivas por comércio entre os níveis de stop loss. Uma boa solução pode ser usar os ATRs mais altos, nos quais as negociações de ATR mais baixas não são acionadas.

Uma palavra final de advertência: como todas as estratégias mecânicas, houve períodos de redução drástica, com aproximadamente 3.000 negociações para as estratégias 1 e 2 de ATR no período de 14 anos, e cerca de metade desse número para a estratégia de 0,5 ATR.

Para dar um exemplo, as máximas máximas de pico a vale com saídas em uma recompensa para risco de 2 unidades foram as seguintes:

0,5 ATR: 34 unidades.

2 ATR: 130 unidades.

Isso é algo a ser levado em consideração quando você planeja sua estratégia de gerenciamento de dinheiro, se adotar esse tipo de método de negociação de tendências.

Curvas de Equidade do Teste de Volta.

Todos estão em uma recompensa para a meta de lucro da taxa de risco de 2 unidades.

Guia abrangente para a estratégia de negociação de tartaruga.

Negociação de tartaruga é o nome dado a uma família de estratégias de acompanhamento de tendências. É baseado em regras mecânicas simples para entrar em negociações quando os preços saem dos canais de curto prazo. O objetivo é traçar tendências de longo prazo desde o começo.

O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980, por dois comerciantes de futuros pioneiros que estavam debatendo se bons traders nasceram com talento inato, ou se alguém poderia ser treinado para negociar com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema de negociação mecânico simples e vencedor, que poderia ser usado por qualquer profissional disciplinado, independentemente da experiência anterior.

O nome “trading de tartaruga” foi atribuído a várias origens possíveis. Para mim, resume os resultados “lentos mas seguros” deste sistema. Em contraste com sistemas complexos de caixa preta, as regras de negociação de tartaruga são simples e fáceis o suficiente para você construir seu próprio sistema & # 8212; Eu recomendo.

As primeiras formas de negociação de tartaruga eram manuais. E exigiam cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. No entanto, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos com base em parâmetros de tartaruga para orientá-los para o sucesso comercial. Como sempre, a chave para o sucesso comercial está na disciplina consistente.

Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas?

Sua primeira decisão é quais mercados negociar. O comércio de tartarugas é baseado em detectar e saltar a bordo no início de tendências de longo prazo em mercados de alta liquidez, geralmente futuros. Como as mudanças de tendências de longo prazo são raras, você precisa escolher mercados líquidos nos quais possa encontrar oportunidades comerciais suficientes.

Meus favoritos estão no CME: Para Agrícolas, eu gosto de milho, soja e trigo de inverno vermelho macio. Os melhores índices de ações são o E-mini S & P 500, o E-mini NASDAQ100 e o E-mini Dow. No grupo Energy, gosto do E-mini Crude (CL), do E-mini natgas e do Heating Oil.

E, no Forex, são AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD e JPY / USD. Do grupo de taxa de juros de derivativos, eu gosto de Eurodollar, T-Bonds e da Nota do Tesouro de 5 anos. Finalmente, em Metais, os melhores candidatos são sempre Ouro, Prata e Cobre.

Como o comércio de tartaruga é um empreendimento de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem-sucedidos, você deve escolher um grupo razoavelmente amplo de futuros. Os que estão acima são os meus favoritos, embora outros também funcionem se forem muito líquidos. Por exemplo, no passado, negociei os futuros do Euro-Stoxx 50 com excelentes resultados.

Além disso, negocio apenas os contratos de mês mais próximo, a menos que estejam dentro de algumas semanas após o vencimento. Acima de tudo, é extremamente importante ser consistente. Eu sempre vejo e negocio os mesmos futuros.

Tamanho da posição.

Com a negociação de tartaruga, você vai sair muitas vezes para cada home run que você acertar. Ou seja, você receberá muitos sinais para entrar em negociações das quais será rapidamente interrompido. No entanto, nas poucas ocasiões em que você está certo, você entrará em uma negociação vencedora precisamente no momento certo - o início de uma mudança de tendência a longo prazo.

Assim, para a gestão de risco, sua sobrevivência depende da escolha do tamanho correto da posição. Você precisará programar seu sistema de negociações mecânicas para garantir que não fique sem dinheiro antes de entrar em um home run.

Risco de porcentagem constante com base na volatilidade.

A chave na negociação de tartaruga é usar uma posição de risco baseada em volatilidade que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição para suavizar a volatilidade do dólar ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor em dólar de cada tipo de contrato.

Isso funciona muito bem. O negociante de tartaruga entra em posições que consistem em contratos menos onerosos, ou contratos mais baratos, independentemente da volatilidade subjacente em um determinado mercado.

Por exemplo, quando um contrato pequeno requer, digamos, US $ 3.000 em margem, eu compro / vendo apenas um desses contratos, enquanto quando eu entro em uma posição com contratos futuros que exigem US $ 1.500 em margem, eu compro / vendo dois contratos.

Esse método garante que as negociações em diferentes mercados tenham chances semelhantes para uma perda ou ganho em dólar específico. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, com a comercialização bem-sucedida de tartarugas nesse mercado, você ainda ganhará muito, porque está mantendo mais contratos desse futuro menos volátil.

Como calcular e capitalizar a volatilidade - O conceito de “N”

As primeiras tartarugas usaram a letra N para designar a volatilidade subjacente de um mercado. N é calculado como o intervalo real de 20 dias em movimento exponencial (TR).

Descrito simplesmente, N é o movimento médio de preço em um único dia em um determinado mercado, incluindo as lacunas de abertura. N é indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros.

Você deve programar o seu sistema de negociação de tartaruga para calcular o intervalo verdadeiro como este:

True Range = O maior de: Hoje é a baixa menos a baixa de hoje, ou a de hoje menos menos o fechamento do dia anterior ou o mínimo do dia anterior menos a baixa de hoje. Em resumo:

TR = (máximo de) TH & # 8211; TL; ou TH & # 8211; PDC; ou PDC & # 8211; TL

O N diário é calculado como: [(19 x PDN) + TR] / 20 (onde PDN é o N do dia anterior e TR é o intervalo verdadeiro do dia atual.)

Como a fórmula precisa do valor de um dia anterior para N, você começará com o primeiro cálculo sendo apenas uma média simples de 20 dias.

Limitar o risco ajustando a volatilidade.

Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema de negociação de tartaruga para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente em termos de seu valor de N. É fácil:

Volatilidade do dólar = [Dólares por ponto de valor do contrato] x N.

Nos momentos em que sinto aversão ao risco “normal”, defino 1 N como igual a 1% do patrimônio da minha conta. E, em momentos em que me sinto mais avessa ao risco do que o normal, ou quando minha conta está mais depreciada que o normal, defino 1 N como igual a 0,5% do patrimônio da minha conta.

As unidades de tamanho de posição em um determinado mercado são calculadas da seguinte forma:

1 unidade = 1% do patrimônio da conta / volatilidade do dólar do mercado.

Qual é o mesmo que:

1 unidade = 1% do patrimônio da conta / ([Dólares por ponto do valor do contrato] x N)

Veja um exemplo de óleo de aquecimento (HO):

Dia Alto Baixo Fechar TR N.

1 3,7220 3,7124 3,7124 0,0096 0,0134.

2 3,7170 3,7073 3,7073 0,0097 0,0132.

3 3,7099 3,6923 3,6923 0,0176 0,0134.

4 3,6930 3,6800 3,6838 0,0130 0,0134.

5 3,6960 3,6736 3,6736 0,0224 0,0139.

6 3,6820 3,6706 3,6706 0,0114 0,0137.

7 3,6820 3,6710 3,6710 0,0114 0,0136.

8 3,6795 3,6720 3,6744 0,0085 0,0134.

9 3,6760 3,6550 3,6616 0,0210 0,0138.

10 3,66650 3,6585 3,6627 0,0065 0,0134.

11 3,6701 3,6620 3,6701 0,0081 0,0131.

12 3,6965 3,6750 3,6965 0,0264 0,0138.

13 3,7065 3,6944 3,6944 0,0121 0,0137.

14 3,7115 3,6944 3,7087 0,0171 0,0139.

15 3,7168 3,7100 3,7124 0,0081 0,0136.

16 3,7265 3,7120 3,7265 0,0145 0,0136.

17 3,7265 3,7098 3,7098 0,0167 0,0138.

18 3,7184 3,7110 3,7184 0,0086 0,0135.

19 3,7280 3,7200 3,7228 0,0096 0,0133.

20 3,7375 3,7227 3,7359 0,0148 0,0134.

21 3,7447 3,7310 3,7389 0,0137 0,0134.

22 3,7420 3,7140 3,7162 0,0280 0,0141.

Para HO, o dólar por ponto é de US $ 42.000, porque o tamanho do contrato é de 42.000 galões e o contrato é cotado em dólares.

Assumindo um tamanho de conta de comercialização de tartaruga de US $ 1 milhão, o tamanho da unidade para o próximo dia de negociação (Dia 23 na série acima) calculado usando o valor de N = 0,0141 para o Dia 22 é:

Tamanho da unidade = [.001 x $ 1 milhão] / [.0141 x 42.000] = 16,80.

Como os contratos parciais não podem ser negociados, neste exemplo, o tamanho da posição é arredondado para baixo para 16 contratos. Você pode programar seus algoritmos para realizar cálculos de tamanho N e de unidade semanalmente ou até mesmo diariamente.

O dimensionamento de posição ajuda você a criar posições com risco de volatilidade constante em todos os mercados em que você negocia. É importante comercializar com a maior conta possível, mesmo quando você está negociando apenas minis.

Você deve garantir que as frações do tamanho da posição permitirão que você negocie pelo menos um contrato em cada mercado. Contas pequenas serão vítimas de granularidade.

A beleza da negociação de tartarugas é que N serve para gerenciar o tamanho de sua posição, bem como o risco da posição e o risco total da carteira.

As regras de gerenciamento de risco do comércio de tartarugas determinam que você deve programar seu sistema de negociação para limitar a exposição em um único mercado a 4 unidades, sua exposição em mercados correlacionados a um total de 8 unidades e sua exposição total à direção ou curto) em todos os mercados para um total máximo de 12 unidades em cada direção.

Tempo de entrada quando a negociação de tartaruga.

Os cálculos N acima fornecem o tamanho de posição apropriado. E, um sistema de negociação de tartarugas mecânicas gerará sinais claros, portanto entradas automáticas são fáceis.

Você entrará em seus mercados escolhidos quando os preços saírem dos canais de Donchian. Breakouts são sinalizados quando o preço se move além do limite alto ou baixo do período anterior de 20 dias.

Apesar da disponibilidade ininterrupta do e-mini trading, eu só entro durante a sessão de negociação diurna. Se houver uma lacuna de preço ao abrir, eu entrarei na negociação se o preço estiver se movendo na minha direção de destino ao abrir.

Eu entro no comércio quando o preço passa um tick além do maior ou menor dos 20 dias anteriores.

No entanto, aqui está uma advertência importante: se a última fuga, longa ou curta, resultasse em uma negociação vencedora, eu não entraria na negociação atual.

Não importa se essa última quebra não foi negociada porque foi ignorada por qualquer motivo, ou se essa última quebra foi realmente negociada e foi um perdedor.

E, se negociado, considero um breakout um perdedor se o preço após a fuga mover 2N contra mim antes de uma saída lucrativa no mínimo 10 dias, conforme descrito abaixo.

Para repetir: eu só entro em negociações depois de uma quebra de perda anterior. Como uma alternativa para evitar perder grandes movimentos do mercado, posso negociar no final de um período de "fuga à prova de falhas" de 55 dias.

Ao aderir a esta advertência, você aumentará muito sua chance de estar no mercado no início de um movimento de longo prazo. Isso é porque a direção anterior do movimento foi provada como falsa por esse comércio (hipotético) perdedor.

Alguns operadores de tartarugas usam um método alternativo que envolve a realização de todos os negócios de fuga, mesmo se o comércio de fuga anterior tivesse perdido ou tivesse perdido. Mas, para contas pessoais de negociação de tartaruga, descobri que meus rebaixamentos são menores quando se adere à regra de negociar apenas se o comércio de fuga anterior foi ou teria sido um perdedor.

Tamanho da encomenda.

Quando recebo um sinal de entrada de uma fuga, meu sistema de negociação mecânica entra automaticamente com um tamanho de pedido de 1 unidade. A única exceção é quando, como mencionado acima, estou em um período de redução mais profunda do que o habitual. Nesse caso, eu entro no tamanho de ½ unidade.

Em seguida, se o preço continuar na direção esperada, meu sistema adicionará automaticamente a posição em incrementos de 1 unidade a cada movimento adicional de preço ½ N, enquanto o preço continua na direção desejada.

O sistema de negociação mecânica continua aumentando a minha participação até que o limite de posição seja atingido, digamos, em 4N, como discutido anteriormente. Eu prefiro ordens limite, embora você também possa programar o sistema para favorecer ordens de mercado, se desejar.

Veja um exemplo de entrada no futuro de ouro (GC):

N = 12,50, e a longa fuga é de US $ 1310.

Eu compro a primeira unidade em 1310. Compro a segunda unidade pelo preço [1310 + (½ x 12,50) = 1316.25] arredondado para 1316.30.

Então, se o preço continuar, compro a terceira unidade a [1316.30 + (½ x 12,50 = 1322,55] arredondada para 1322,60.

Finalmente, se o ouro continuar avançando, eu compro a quarta e última unidade a [1322,60 + (½ x 12,50) = 1328,85] arredondada para 1328,90.

Neste exemplo, o progresso do preço continua em um período de tempo tão curto que o valor N não foi alterado. Em qualquer caso, é fácil programar o seu sistema de negociação mecânica para acompanhar tudo on-the-fly, incluindo alterações no N, tamanhos de posição e pontos de entrada.

O comércio de tartaruga pára.

O comércio de tartarugas envolve muitas pequenas perdas enquanto espera para pegar as mudanças ocasionais de longo prazo na tendência, que são grandes vencedores. Preservar a equidade é criticamente importante.

Meu sistema de negociação automática de tartarugas ajuda minha confiança e disciplina, removendo o componente emocional da negociação, por isso, entro automaticamente nos vencedores.

As paradas são baseadas em valores de N e nenhuma transação individual representa mais de 2% de risco para minha conta. As paradas são definidas como 2N, uma vez que cada N do movimento de preço é igual a 1% do patrimônio da minha conta.

Assim, para posições longas, defino o stop-loss em 2N abaixo do meu ponto de entrada real (preço de preenchimento do pedido) e, para posições curtas, o stop está em 2N acima do meu ponto de entrada.

Para equilibrar o risco quando adiciono unidades adicionais a uma posição que está se movendo na direção desejada, eu aumento as paradas para as entradas anteriores em ½ N.

Isso geralmente significa que colocarei todas as minhas paradas para a posição total em 2 N da unidade que adicionei mais recentemente. No entanto, no caso de mercados vazios em aberto ou em movimento rápido, as paradas serão diferentes.

As vantagens de usar paradas baseadas em N são óbvias - As paradas são baseadas na volatilidade do mercado, que equilibra o risco em todos os meus pontos de entrada.

Saindo de um comércio.

Como o comércio de tartaruga significa que eu devo sofrer muitos pequenos “strike-outs” para aproveitar relativamente poucas “home-runs”, tenho o cuidado de não sair de negociações vencedoras muito cedo.

Meu sistema de negociação mecânica está programado para sair com uma baixa de 10 dias em minhas entradas longas e com uma alta de 10 dias para posições vendidas. Se o limite de 10 dias for violado, meu sistema sairá da posição inteira.

O sistema de negociação mecânica ajuda a superar minha ganância e tendência emocional para fechar um negócio lucrativo muito cedo. Eu saio usando ordens de parada padrão e não jogo nenhum jogo de "esperar para ver". Eu deixei meu sistema de negociação mecânica tomar essas decisões por mim.

Pode ser angustiante ver minha conta engordar drasticamente durante uma grande jogada no mercado com uma negociação vencedora, depois devolver "ganhos de papel" significativos antes de parar. Ainda assim, meu sistema de negociação mecânica funciona muito bem.

Algoritmos de negociação de tartaruga oferecem uma maneira rápida de construir seu próprio sistema de negociação mecânica que é simples, fácil de entender e eficaz.

Se você tem a disciplina para manter suas mãos e deixar seu sistema de negociação mecânica fazer o seu trabalho, o comércio de tartarugas pode ser sua melhor escolha.

Afinal, as tartarugas são lentas, mas geralmente vencem a corrida…

Uau, impressionante como um sistema manual. Isso seria ainda mais impressionante como um consultor especialista totalmente automático. Parece programável, você pode criar um para pessoas com pouco tempo como eu?

Sim, isso é possível automatizar totalmente. Por favor, envie um e-mail info @ onestepremoved para receber uma estimativa.

excelente artigo eddie & # 8230;.for o Guia Abrangente da Estratégia de Negociação de Tartaruga & # 8230; ..

Obrigado por ler o artigo. Em breve, postarei outros artigos que você também achará interessantes. Obrigado pelo seu bom feedback!

Antonio Cunha Pereira diz.

Descrição muito interessante e bem detalhada. Você tem uma lista de negociações geradas por essas regras e resultados de backtest? Seria importante para mim analisar esses resultados para ver se eu trocaria o sistema como você descreveu.

Nós não temos nenhum resultado de backtesting disponível. Concordo que os resultados dos testes seriam críticos para decidir se devemos ou não negociar um sistema.

# 7 Sistema de Negociação de Tartarugas.

Enviado por User em 16 de julho de 2008 - 14:01.

Enviado por Rich.

Eu estou anexando um arquivo pdf com regras de negociação Free Trurtle para os mercados de negociação de Richard Dennis!

Aqui estão os indicadores para os comerciantes que usaram a plataforma Metatrader 4, usaram apenas o cronograma diário de gráficos; & amp; aqui está o link para download:

"Eu sempre digo que você poderia publicar minhas regras em um jornal e ninguém iria segui-las. A chave é constância e disciplina. Quase qualquer um pode criar um conjunto de regras de 80% tão bom quanto o que qualificamos nosso pessoal. O que eles não poderia dar a autoconfiança para se ater a esse sistema mesmo quando as coisas estão indo mal. "

Richard Dennis, pai das tartarugas.

Obrigado amigo por esta contribuição generosa.

O programa de negociação "Turtle" iniciado por Richard Dennis é, por qualquer medida, uma das maiores histórias de sucesso em toda a história da negociação. Aqui está um breve histórico: Richard Dennis fez sucesso em US $ 200 milhões! ) Comerciante de Chicago e gerente de dinheiro que acreditavam firmemente que métodos de negociação bem-sucedidos poderiam ser ensinados. Seu parceiro discordou. Dennis, em seguida, saiu e recrutou 14 pessoas - algumas das quais não tinham experiência comercial - e ensinou-lhes seus métodos de negociação. Ele os chamou de "Tartarugas" e, após um breve período de treinamento, eles se tornaram senhores dos mercados.

Primeiramente, obrigado por construir este site. É muito útil para mim.

Eu quero baixar o arquivo 'turtlerules. pdf', mas ele disse que o arquivo ou a página não pode ser encontrado. Você poderia dar um novo link, por favor?

Espero que você possa responder isso em breve.

Obrigado pela sua generosidade.

O link foi corrigido. Por favor, tente novamente.

Estou surpreso que alguém já tenha perguntado isso, mas esse sistema se adapta bem ao forex? Funciona em forex? Quais intervalos de tempo, etc. Poderia dar uma descrição de como este sistema funciona, ie. um guia passo a passo, como os outros sistemas tem? Você seria capaz de mostrar os indicadores no gráfico, etc.? Eu sei que estou pedindo muito! Muito obrigado por qualquer ajuda que você possa dar!

P. S. Alguém já tentou esse sistema ainda? Como vão as coisas? Parece-me ser o inverso do que os negociantes normalmente fazem: tirar muitos pequenos lucros e depois uma grande perda! Isso parece ser um monte de pequenas perdas, mas esperando pelo grande salto? Isso está correto? Eu só li o PDF algumas vezes.

Eu fiz o download do arquivo Turtle e apliquei aos pares de moedas. Eu não sei ler breakouts referidos no arquivo pdf. Existe alguém que está aplicando a forex e pode explicar? Obrigado pelo que você faz. Rebecca

O comerciante preguiçoso.

Um site para discutir opções de negociação, Forex e Long Term Investing.

Artigos por tópico.

Estratégias Avançadas (9) Negociação Automatizada (36) Cobrança de Urso (62) Corretoras (4) Expansão de Touro (68) Borboleta (7) Calendário (7) Colarinho (1) Lançamento de Débito (1) Diagonal (1) Calendário Duplo (10) Aposentadoria Antecipada (19) Elefantes (23) Rotação do ETF (13) Expectativas (4) Forex (59) Sistemas Forex (19) Operações de Ouro (2) Hedge (11) Sniper Impaciente (3) Interpretação de Devoluções (3) Investimento (59) Iron Condor (103) ETFs alavancados (4) LT Trend Sniper (9) Administração de Dinheiro (5) Monthly Digest (22) Indicadores MT4 (10) Negócios Opcionais (277) Análise de Portfólio (305) Portfólio de Seguros (9) Produtos that suck (1) Psychology (18) Retornos Realistas (1) Recursos e Ferramentas (41) Resenhas (22) Volatilidade Curta (3) Straddle (3) Strangle (3) Stock Sintético (1) Stock Sintético Hedged (1) Trade Adjustments (43) Comércio para uma Competição de Negociação Viva (16) (3) Robôs de Negociação (18) Dicas de Negociação (14) Spread de Vitória (1) Volatilidade (12) O que funciona (19)

Sites de negociação de opções.

PROMOÇÃO DE NATAL.

LTOptions com um desconto de 33% durante os feriados de fim de ano.

Segunda-feira, 2 de setembro de 2013.

Sistema de Negociação de Tartarugas Automatizado. Método 2. (Expert Advisor de Forex)

A lendária história dos Tartarugas. Muito intrigante, não é? Se você não sabe sobre as tartarugas e a história por trás delas, você pode ler aqui. Minha pergunta sempre foi: os sistemas mecânicos que eles usaram ainda são válidos hoje? Esses sistemas ainda são lucrativos? Eles são aplicáveis ao Forex?

As tartarugas comercializaram vários mercados com dois sistemas (sistema 1 e sistema 2). Esses sistemas não tinham nenhuma regra discricionária. Tudo, de entradas a saídas, dimensionamento de posição para gerenciamento de dinheiro, tudo foi claramente estabelecido até o último detalhe. Este documento é o guia mais abrangente que eu já vi sobre os Métodos de Negociação de Tartarugas e usei toda essa informação para automatizar o Sistema 2 no Metatrader. Eu automatizei o System 2 primeiro, pois é mais simples de programar. Meu plano é eventualmente fazer a mesma coisa com o Sistema 1. Vamos ver se o Sistema 2 ainda funciona e se é aplicável aos mercados Forex, em particular o par EUR / USD.

O sistema usa o cronograma diário e as regras são surpreendentemente simples. Estas são as regras para entrar em posições longas:

Compre quando o preço atual for maior do que qualquer outro valor nos últimos 55 dias. Coloque uma perda Stop 2 Average True Ranges longe da entrada (usando o ATR o sistema é flexível para a volatilidade atual. Quando a volatilidade é maior, o Stop Loss será colocado mais longe e vice-versa). O ATR utilizado é avaliado em 20 dias. Então ATR (20). Não coloque nenhum lucro alvo nos pedidos. O objetivo é deixá-los correr o mais longe possível a seu favor. Calcule dinamicamente o tamanho da posição para que, se o Stop Loss for atingido, você perca apenas 2% da conta. Então, se você tiver um Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e vice-versa. Uma vez dentro do comércio, se o preço se mover a seu favor pela metade do ATR, adicione outro comércio longo. E você faz isso até que você tenha no máximo 4 negociações abertas na mesma direção. Toda vez que um negócio é entrado, suba o Stop Loss dos negócios existentes, para o mesmo preço do Stop Loss calculado para o novo negócio que acabou de entrar. Saia de todos os negócios quando o preço atual for o menor dos últimos 20 dias (isso pode acontecer com lucro ou prejuízo). Ou saia quando o Stop Loss for atingido. Para posições curtas, as regras são as mesmas, mas o contrário. Você entra quando o preço é o menor que já foi nas últimas 55 barras e você sai quando o preço é o preço mais alto visto nos últimos 20 bares. Este sistema de negociação tem todos os ingredientes recomendados pelos traders profissionais de Forex: reduz as perdas a curto prazo, permite que os vencedores corram, aumenta as posições vencedoras.

Retorno anual médio: 13,19%

Índice de úlcera: 12.06.

Relação de Sharpe (comparada com S & amp; P500): 0,70.

Razão de Martin (Comparado com S & amp; P500): 0,89.

As tartarugas aplicaram este método usando o 55 & amp; 20 dias de combinação para todos os mercados que eles negociaram. O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos. É mais uma abordagem "universal", "adequada a todos", o que é ótimo porque explora uma ineficiência de mercado mais universal que parece funcionar em vários instrumentos. É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você assumiria que é uma ineficiência de mercado que é mais difícil de desaparecer. Mas isso não significa que a seleção de parâmetros não pode ser melhorada para mercados específicos e é isso que eu queria fazer para o par EURUSD.

Máximo Drow-Down: 15,67% em 13 anos.

Índice de úlcera: 8,98.

Relação de Sharpe (comparada com S & amp; P500): 0,74.

Razão de Martin (Comparado com S & amp; P500): 1,77.

Expert Advisor e Pdf Guide $ 80.

Além de qualquer dúvida, o Turtles Trading System 2 tem uma vantagem positiva. É lucrativo e aplicável aos mercados de Forex (você pode testá-lo em outros pares de moedas também). Embora lucrativo, o método é psicologicamente difícil de negociar. A parte mais difícil é permitir que os lucros sejam executados indefinidamente sem uma meta de lucro predefinida. Esse fator explica por que algumas tartarugas não eram lucrativas, apesar de todos aprenderem o mesmo sistema. Deixando seus lucros correr, como originalmente saciado é o que, finalmente, separa os grandes comerciantes de Forex dos amadores.

Como uma prova de que a negociação automatizada lucrativa de longo prazo é possível, o sistema de negociação da Tartaruga continua a produzir bons resultados após a redação deste documento. + 35,6% em 2014, + 22,8% em 2015 Leia os artigos abaixo para mais detalhes: